前几天一微信群友共享了个BTC近两年的每分钟价格数据,正好学下用python来测试下量化交易回测。
一个最简单的交易策略:
假设现金10k元,
连续5分钟价格上涨就买入1k元的btc,
连续5分钟价格下跌就卖出1k元的btc,
(没现金时不卖,没btc时不卖),
不考虑滑点,手续费等因素,以第5分钟价格交易,
放到N1上跑了接近2个小时,以每次买卖交易为X坐标,结果如图:
账户资金走势图
大致就是从10k上升到28k左右,然后逐渐跌落到最后的1k多,
同时间段的btc价格走势下图:
比特币走势图
尴尬,远远不如大盘 尴尬

Last modification:January 19th, 2020 at 11:22 pm